在職研究生 華北電力大學2021年金融工程學博士生入學考試初試科目考試大綱
時間：2021-01-08
來源：華北電力
一、考試的總體要求
熟悉和了解金融工程學的基本概念、內容和理論；掌握設計、開發和實施新型金融產品的基本方法與技術；能完成金融工程問題的分析和處理。
二、考試的內容
1.金融工程概述：金融工程的界定；金融工程的分析方法；金融工程和金融創新；金融工程的產生和發展。
2.金融工程理論：資產組合理論；資本資產定價模型；套利定價模型；有效市場理論；MM定理；狀態價格定價方法；二叉樹模型；布萊克-斯科爾斯期權定價公式；套期保值原理。
3.金融衍生產品：遠期外匯交易；遠期利率協議；利率期貨；利率期權；利率互換；股票期權；股指期貨；股指期權。
三、考試的題型
名詞解釋、計算題、問答題、論述題。
四、參考書目
1. 《金融工程學》，林清泉編著，中國人民大學出版社，2010年。
2. 《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》， Hirsa, A., Neftci, S.N.，2014年，Elservier出版社。
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